左の画面はダウンロードした20090624_002.pyを
pythonがインストールされたフォルダーにコピーしているところです。
これには少しわけがあります。

この状態で20090624_002.pyをダブルクリックしても
一瞬Windowが表示されて何が起こったか分かりません。

そこでコマンドプロプトから実行します。
pythonのフォルダーにはパスが通っていませんので、
20090624_002.pyを
pythonがインストールされたフォルダーにコピーした理由です。
コマンドプロプトでpythonがインストールされた
フォルダーc:\pytho25へ移動します。

移動したら、下記のように打ち込みENTERを入力します。
python "20090624_002.py"
するとメッセージが返ってきます。
なにやら「三行目ある”wx”と名の付いたモジュールがありません」
と．．

20090624_002.pyをエディターで開いてみると確かに
そんな感じのことが書いてあります。
import wx, os, sys

python wxで検索して見ます。
なにやらモジュールが必要みたい。
検索結果を元にモジュールをダウンロードします。

たどっていくとありました。

http://wxpython.org/download.php#prerequisites
ページ中ほどのwin32_unicodeをクリックします。